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談話会 (数理談話会・IMI Colloquium)

AI(人工知能)ベースの資産運用リスクモデルによるフォワード・ルッキングなリスク計測への取り組み [IMI Colloquium]

開催期間
2018-05-09 16:45~2018-05-09 17:45
場所
九州大学 伊都キャンパス ウエスト1号館 4階 IMIオーディトリアム (W1-D-413)
受講対象
 
講師
西山 昇 (Dragons' desk limited, シニア・テクニカル・コンサルタント (運用リスク管理)/千葉商科大学会計大学院)

5月 IMI Colloquium
 
日時:2018年5月9日(水)
         16:45-17:45
 
場所:九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 ウエスト1号館 D棟 4階
         IMIオーディトリアム(W1-D-413)(円形階段教室)
 
講師:西山 昇 氏 (Dragons' desk limited, シニア・テクニカル・コンサルタント (運用リスク管理)
                        /千葉商科大学会計大学院)
 
講演タイトル:
AI(人工知能)ベースの資産運用リスクモデルによるフォワード・ルッキングなリスク計測への取り組み

講演要旨:
今回は資産運用リスク管理におけるフォワード・ルッキングなリスク計測モデルの実務的な取り組みを理論的背景と歴史的な展開とともに取り扱います。2008年のリーマンブラザース(投資銀行)の破たんを発端とする金融危機のあと、規制当局は計量的手法によるリスク計測技術の向上を各運用者に求めるようになりました。それに加えて、発生する(した)リスク事象が運用資産にどのように影響するのかを分析(予測)して顧客へ提示することを顧客優先のための「リスク管理の高度化」として掲げています。そのことをふまえ、資産運用業界におけるリスク計測技術への取り組みとAI(人工知能)の応用についての事例を紹介します。
 


5月 IMI Colloquium (2018/5/9開催)報告