精度構造推定に基づく共分散構造のロバスト推定に関する研究
統計科学セミナー
開催期間
2024.12.13(金)
16:30 ~ 17:00
16:30 ~ 17:00
場所
W1-C-501
講演者
二階 壮真（九州大学大学院数理学府）
概要
共分散構造のロバスト推定のための有名な手法として, TylerのM-推定量（TME）がある. まず, TMEとそれに関連する既存手法について簡単に紹介し, これらの手法の性能が低下するシナリオを示す. 次に, 精度行列の線形縮小推定を含むアルゴリズムを提案する. 提案アルゴリズムの数学的な性質についてもいくつか説明し, 最後に, 提案手法と既存手法を数値シミュレーションを通じて比較する.