IMI Colloquium

2022年 1月 IMI Colloquium

日時：2022年1月19日 (水)
       16:45-17:45

場所：Zoomによるオンライン配信

講師：田野倉 葉子 氏（明治大学大学院先端数理科学研究科）

講演タイトル  :  統計モデルからみた金融市場

講演要旨：
2008年のリーマンの経営破綻が契機となった世界的経済危機に始まり，その後のギリシャの財政難の発覚から広まった欧州債務危機など一連の金融危機の発生を境に，一国の経済的な問題や出来事が引き金となって世界各国の金融市場や景気の連動した急変が頻繁に起きるようになりました．本講演では，統計的手法に基づいたモデリングによって金融市場の変動構造を捉えることで，その変化が起きる背景を分析した結果をいくつか紹介します．

※※※  注意事項  ※※※
・zoomでの参加者は，事前のzoomのアプリ導入の推奨 (ダウンロードサイト：https://zoom.us)
・当日は，「教員はフルネーム」「学生は学籍番号(苗字)」(例：1SC○○○○○A(苗字))で参加が必須
・聴講者の音声とビデオはホスト側でミュートに設定する
・質問したい際には，zoomの挙手機能か，チャット機能で知らせて貰えればミュートを解除する
・当日は30分前にはログインできるように開催する

事前の質問を含め，もし何かございましたら廣瀬雅代先生 (E-mail: masayo(at)imi.kyushu-u.ac.jp)
までご連絡ください．


1月 IMI Colloquium (2022/1/19開催)報告

Financial markets through statistical modeling

Abstract :
The series of financial crises began with the global economic crisis triggered by the Lehman's bankruptcy in 2008, and were followed by the European debt crisis that spread from the revelation of financial difficulties in Greece. Since then, sudden changes of financial markets and economies around the world have been often caused by an economic problem and event in one country. In the talk, by capturing the fluctuation structure of financial markets through statistical modeling, some results investigating the background of their changes will be introduced.