IMI Colloquium

10月 IMI Colloquium

日時：2012年10月17日（水）
16:00よりティータイム（談話室）
16:45-17:45 講演
場所：九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
大講義室１（数理・IMI図書館棟３F）
講師：安岡 孝司 氏（芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科）

講演タイトル：金利期間構造モデルの銀行リスク管理への応用

講演要旨：
銀行や生保が保有する重要なリスクの一つは金利リスクである。このリスク評価のために金利期間構造モデルによる金利シナリオの確率的なシミュレーション行われる。金利期間構造モデルは１９９０年代に数理ファイナンスの華として欧米で飛躍的に発展したが、これは金利デリバティブの価格計算を目的とするものである。このモデルを金利シナリオの生成に使う場合の数学的な課題と最近の研究成果を紹介する。

Title：Term structure model for bank risk management

Abstract:
All banks and insurance companies face interest rate risk.
With this issue, a term structure model, which originally has
been developed for derivative pricing, is applicable for stochastic
interest rate scenario simulation. From the mathematical viewpoint,
we shall explain a fundamental problem to apply the term structure
you some numerical simulation technologies on acoustic model for
the scenario simulation, and introduce some recent works.