モンテカルロ法の次元の呪いとPDMP法
統計科学セミナー
開催期間
2019.5.15(水)
16:00 ~ 17:00
16:00 ~ 17:00
場所
九州大学 伊都キャンパス ウエスト1号館 中セミナー室 W1-D-710
講演者
鎌谷 研吾 (大阪大学大学院基礎工学研究科)
概要
本発表では，Roberts, Gelman, Gilks(1997)に始まった, マルコフ連鎖モンテカルロ法の次元の呪いの影響の定量化の研究を紹介する. あわせて, 近年注目を浴びる, 連続なマルコフ連鎖モンテカルロ法, PDMPに対する次元の呪いの影響も紹介する. 本発表の一部はJ. Bierkens 氏, (TU Delft) と G. O. Roberts 氏 (Warwick U)との共同研究による.