分野別セミナー

回帰分析の変数選択において，AIC(赤池情報量規準)などの情報量規準ができるだけ小さい変数の組合せを選ぶことがある．このような変数選択に対する一般的な手法として，ステップワイズ法が知られている．ステップワイズ法は，計算が高速であるが局所的な探索をしていて，得られる変数の組合せが情報量規準を最小化しているかどうかは分からない．本研究では情報量規準としてAICを扱い，混合整数非線形計画問題と呼ばれる最適化手法を用いて，AICの値が最小である変数の組合せを求める手法を提案する．混合整数非線形計画問題はまだ実用的な時間で解けない場合が多く，近年盛んに研究されている．提案する手法を用いて実際のデータで数値実験を行い，どの程度の規模の問題までなら実用的な時間で求解できるか紹介する．