マルコフ連鎖モンテカルロ法の一致性
統計科学セミナー
開催期間
2013.11.15(金)
16:00 ~ 17:00
16:00 ~ 17:00
場所
九州大学 伊都キャンパス 数理学研究教育棟3階 中セミナー室4
講演者
鎌谷 研吾 (大阪大学 大学院基礎工学研究科)
概要
マルコフ連鎖モンテカルロ (MCMC) 法の有効性を調べる試みは様々な観点からなされている. 本講演では古典的大標本理論の観点からMCMC法の収束について考察する. マルコフ連鎖の極限に拡散過程が現れ,その収束レートで MCMC 法の良し悪しを定義できる. 関連研究として, G. O. Roberts らによって 90 年台終わりに始められた高次元拡散過程近似との関係を考察する.