分野別セミナー

l1ノルムを罰則項とする罰則付最小二乗法が，計量経済学の分野においても注目されはじめている。2009年のSIAM Reviewに掲載された論文で提案されたl1トレンド・フィルターは，そうしたl1ノルム罰則付最小二乗法の一種である。このフィルターは，マクロ計量 経済分析におけるトレンド推定法の定番ともいえるホドリック・プレスコット・フィルターと非常によく似ているが，このフィルターには時間に関する 区分線形トレンドの推定を可能にするという（ホドリック・プレスコット・ フィルターにはない）特徴がある。今回のセミナー報告では，まず最初にl1トレン ド・フィルターを，ホドリック・プレスコット・フィルターと対比しながら，紹介する。その後，このフィルターを応用して，米国のNAIRUを時間に関する 区分定数関数（階段関数）として推定する様子を示す。