QMLE in SDE estimation
統計科学セミナー
開催期間
2011.5.13(金)
16:00 ~ 17:00
16:00 ~ 17:00
場所
伊都キャンパス 伊都図書館3階 中セミナー室4
講演者
増田 弘毅（マス・フォア・インダストリ研究所，九州大学）
概要
ジャンプ付き確率微分方程式（Stochastic Differential Equation;SDE）モデルの
推測問題における疑似最尤法（Quasi-Maximum Likelihood Estimation;QMLE）の役割と意義，
および推定量の漸近挙動について得られた最近の結果を幾つか紹介する．