分野別セミナー

パネルデータ(経時測定データ)とは，各個人について多期間にわたって 集めたデータのことである．パネルデータを用いる利点として，各個人に依存し た個別効果をモデルに組み込むことで，個人の異質性を抽出できる点があげられ る．一方，分位点回帰とは，説明変数が与えられたときの従属変数の条件付分位 点を推定する統計的手法であり，近年，さまざまな応用分野で注目を集めてい る．一般に，パネルモデルにおいて個別効果をパラメータとみなしたときの共通 パラメータの推定量のことを固定効果推定量と呼ぶ．ここで，個別効果をパラ メータとみなすと，個人数が増えていくに従いパラメータ数も増えていくという 特色がある．本講演ではパネル分位点回帰モデルを考察し，共通パラメータの固 定効果推定量の漸近的な性質を紹介する．