支払備金に関するMackの公式の一般化 ＊統計科学・確率論 合同セミナー
統計科学セミナー
開催期間
2009.11.27(金)
15:50 ~ 17:20
15:50 ~ 17:20
場所
伊都キャンパス 伊都図書館 3階 中セミナー室3
講演者
斎藤 新悟 （九州大学）
概要
損害保険会社において，既発生の事故に対する未払いの保険金に対応するために積み立てる金額を支払備金という．支払備金（特にその中のIBNR備金）を推定する方法としては古くからチェーンラダー法が知られているが，この方法では支払備金を点推定することしかできない．
支払備金を区間推定する1つの方法として，Mackは自身のモデルに基づいて支払備金の推定量の平均2乗誤差を推定する公式を与えた．
この講演では，Mackのモデルを一般化したモデルにおいて，支払備金を含む種々の値の推定量の平均2乗誤差を推定する公式を与える．この公式を用いることで，例えば次年度の支払保険金を区間推定することが可能となる．