分野別セミナー

異なる連続セミマルチンゲール間の共変動（第二特性量行列過程）の一次推定は，高頻度データに基づいて効率良く行えることが知られている．本報告 では，連続的変動に加え，突発的なジャンプ変動も加味したモデル設定を対象として，まず共変動の推定量の漸近分布を導出し，次に確率的規格化を介して漸近 的に標準正規分布に従うバージョンを陽に与える．