確率過程間の共変動の推定について
統計科学セミナー
開催期間
2008.5.30(金)
16:00 ~ 17:00
16:00 ~ 17:00
場所
箱崎キャンパス理学部 3 号館 3303 号室
講演者
増田 弘毅 (九大数理)
概要
異なる連続セミマルチンゲール間の共変動(第二特性量行列過程)の一次推定は,高頻度データに基づいて効率良く行えることが知られている.本報告 では,連続的変動に加え,突発的なジャンプ変動も加味したモデル設定を対象として,まず共変動の推定量の漸近分布を導出し,次に確率的規格化を介して漸近 的に標準正規分布に従うバージョンを陽に与える.