A variational representation for G-Brownian functionals
九州確率論セミナー
開催期間
2013.4.19(金)
16:00 ~ 17:30
16:00 ~ 17:30
場所
九州大学 伊都キャンパス 数理学研究教育棟 3階 中セミナー室3
講演者
大須賀 恵実 (東北大学)
概要
概要:
数理ファイナンスにおけるボラティリティ不確定性問題などを動機として, 分散に不確定性を持つブラウン運動を定式化したG-ブラウン運動の概念が,S. Peng (2007, 2008) により導入された. 本講演では, G-ブラウン運動の汎関数に対する変分表現が得られることを紹介し,またその応用例として, G-ブラウン運動に対する Schilder 型の大偏差原理が, Laplace原理を通じて導出されることを紹介する. Schilder 型の大偏差原理は, オリジナルには Gao-Jiang (2010)によって離散近似の手法を用いて示された. 本講演で紹介する変分表現は彼らの結果の別証明を与える.