Weak Time Consistency and its Application to Tail VaR Measures
九州確率論セミナー
開催期間
2014.4.11(金)
16:00 ~ 17:30
16:00 ~ 17:30
場所
九州大学 伊都キャンパス 数理学研究教育棟3階 中セミナー3
講演者
松本 浩一 (九州大学)
概要
要 旨：
１期間リスク測度を多期間に拡張するとき，時間一貫性を考慮する必要がある．しかし，標準的な時間一貫性条件は強すぎるため，実用上困難が生じる．本研究では弱い時間一貫性条件を提案し，その十分条件を示す．応用として，1期間Tail VaRの多期間Tail VaRへの拡張を行う．